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香港子公司踩雷 广发回应整改 境外投资风控难如何解

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香港子公司闯雷,广发回应整改,海外投资风险控制难以摆上桌面

“新京报”记者8月6日从中国证券监督管理委员会官方网站(以下简称“中国证监会”)获悉,该公司的子公司广发控股(香港)有限公司(以下简称“广发控股香港“)具有风险管理和控制权。由于缺乏缺陷,缺乏合规管理和内部控制不足,中国证监会采取行政措施,限制场外衍生品业务规模六个月,限制新业务类型增加六个月。

对此,广发证券表示,公司将根据监管要求积极整顿。该公司的场外衍生品业务占同期公司营业收入的一小部分。为限制增加新业务6个月,公司将密切关注行业的新业务类别并评估影响。

海外子公司的监管不到位,GF在年内发出多个订单

8月5日,证券及期货事务监察委员会发出的机票显示,有四宗违反广发证券的行为。

首先,广发控股(香港)有限公司(以下简称广发控股香港或香港子公司)缺乏风险管理和控制,包括对香港子公司新业务风险控制不足,风险控制系统尚未全面覆盖香港附属公司的风险数据。对香港子公司实施风险控制要求的监督检查不充分;第二是广发控股香港合规管理的不足之处,缺乏对香港附属公司合规管理有效性的监管;对GF Holdings Hong Kong缺乏内部控制,包括财务和组织结构管理和控制等;第四,作为数据报告的主体,GF Holdings Hong Kong的统计工作做得不好,提交给我们的数据不准确。

根据有关规定,中国证监会决定对广发证券实施行政监管措施,将场外衍生品业务规模扩大六个月,限制新业务类型增加六个月。

事实上,由于对海外子公司缺乏控制,今年3月,广发证券已收到广东证监局的罚款。在这张票中,广东证监局指出,公司在控制境外子公司方面存在问题,未能有效监督境外子公司加强合规风险管理,审慎开展业务。广东证监局决定对该公司采取纠正措施。对于监管措施,公司应在2019年6月30日前更正,并向广东省局提交书面整改报告。

具体整改措施包括建立海外子公司健全审计制度,海外子公司内部控制有效性检查评估,严格查处对海外子公司构成重大风险的相关责任人员的责任。并向广东省书面报告问责结果等。

在最近由中国证券监督管理委员会发布的《2019年证券公司分类结果》中,广发证券从2018年的AA水平下调至BBB水平,成为A类证券评级下降的两家公司之一。

霹雳海外投资去年的表现接近腰部斩

广发证券受到证券及期货事务监察委员会限制的场外衍生品业务发生了什么变化?

记者审阅了广发证券的公告,发现3月27日,广发证券披露,由于外汇波动和相关市场流动性不足,该公司全资拥有的Sun公司在开曼注册了衍生对冲策略。多策略基金于2018年遭受重大投资损失。

据悉,广发控股(香港)有限公司(以下简称“广发控股香港”)是广发证券的全资子公司。广发投资(香港)有限公司(以下简称“广发投资香港”)是广发控股香港的子公司。在开曼注册成立的子公司已成立基金GTECPandion Multi-StrategyFundSP(以下简称“Pandion Fund”)。

根据公开信息,Pandion基金成立于2016年。在成立之初,其对股票衍生品的主要投资逐渐扩展到投资率产品,外汇衍生品和外汇波动差异掉期。该基金通过应用多种策略投资于多种资产。实现投资回报目标。

从成立到2018年8月,Pandion基金的表现相对稳定。自2018年8月以来,由于外汇波动剧烈和相关市场缺乏流动性等因素,该基金遭受重大损失。

GF Investment Hong Kong在Pandion Fund有三项自筹资金投资。从最初的5000万美元起,该公司已从最初的5000万美元增加资本。截至2018年12月31日,广发投资香港自有资金共投入9,070万美元,占基金权益的99.90%。

广发证券表示,由于将Pandion Fund纳入公司的合并财务报表,该基金于2018年12月31日的净值为4.4亿美元,2018年的亏损为1.39亿美元,反映在公司的经审计的合并财务报表中。减少公司。 2018年的综合净利润为人民币9.19亿元。

主编:王帅